Johansen Kointegrationstest und Vektorfehlerkorrekturmodell
Das Johansen-Verfahren ist ein multivariater Kointegrationsrahmen, der 1991 von Søren Johansen eingeführt wurde. Es testet auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen zwischen mehreren I(1)-Zeitreihen. Es bestimmt, wie viele kointegrierende Vektoren die Reihen miteinander verbinden, und erstellt dann ein Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM), um die kurzfristige Dynamik um dieses Gleichgewicht zu beschreiben.
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Quellen
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
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ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/johansen-cointegration
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