İstatistik
56 metodes šajā saimē.
Izceltās
Altmana Z-rezultāts: Korporatīvās maksātnespējas prognozēšanaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalītiskās procedūras revīzijāAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Batesa modelisThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-rādītājs: peļņas manipulācijas atklāšanaThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomiālā opciju cenas noteikšana (Kokss-Rossa-Rubinšteina)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priPortfolio modela "Black-Litterman"The Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Lasīšanas ceļš
Šīs tēmas visbiežāk citētās pamatmetodes to izstrādes secībā — vieta, kur sākt, ja esat šeit iesācējs.
Visas metodes 56
Altmana Z-rezultāts: Korporatīvās maksātnespējas prognozēšanaAnalītiskās procedūras revīzijāBatesa modelisBeneish M-rādītājs: peļņas manipulācijas atklāšanaBinomiālā opciju cenas noteikšana (Kokss-Rossa-Rubinšteina)Portfolio modela "Black-Litterman"Blacka-Scholesa-Mertona opciju cenu noteikšanas modelisCAMELS reitingu sistēmaKapitāla aktīvu cenas noteikšanas modelis (CAPM)Numeraire maiņaNosacītais riska apmērs (paredzamais deficīts)Metode nosacīto vērtību noteikšanai (Contingent Valuation Method)Modelis "Copula CDO"Kopuļu modeļi (Gausa, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kredītrisku modeļi (Merton, KMV, CreditMetrics)Kredīta novērtēšana (rezultātu kartes, WoE/IV)Kredīta novērtējuma korekcijaDCC-GARCH (dinamiskā nosacītā korelācija)Kredīta novērtējuma korekcijaDimanta-Mortensena-Pisāridesa meklēšanas un saskaņošanas modelisDuPont analīzeEvent StudyEkstrēmo vērtību teorija (EVT)Daudzfaktoru riska modelis (Fama-French, APT)Grieķi (Greeks) izmantojot automātisko diferenciācijuHAR-RV model of realized volatilityHedoniskās cenas modelisHJM FrameworkHull-White ModelProcentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisMertona lēcienu-difūzijas modelisKalmana filtrsKeilija kritērijsLibor tirgus modelisModeļu "Liquidity Risk Models" (Amihud, Roll, LOT) saimeVietējā volatilitāte (Dupire)Modeļi ar ilgu atmiņu (ARFIMA, FIGARCH)Augstas frekvences datu un tirgus mikrostruktūras analīzeVidējās-variances portfeļa optimizācija (Markovics)Mertona defolta modelisModelis ar pārklājošāmies paaudzēmTirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)Faktoru riska analīze ar galvenajām komponentēmRamsey-Cass-Koopmansa modelisReālās biznesa cikla (RBC) modelisRealizētā volatilitāte un HAR modelisMarkova režīmu pārslēgšanās modelis finanšu sērijāmRiska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelisNovērtēšana pret risku neitrālā pasaulēModelis SABRSlutsky vienādojumsStohastiskās mainības modelis (Heston)Riska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)Metode izdevumu ceļošanaiAtvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšana