Ekstrēmo vērtību teorija (EVT)
Ekstrēmo vērtību teorija (EVT) ir statistisks ietvars retu notikumu modelēšanai, kas atrodas varbūtības sadalījuma astes daļā. Kā attīstīts darbā Coles (2001) un pielietots riskam darbā McNeil, Frey & Embrechts (2005), tā piedāvā divus standarta ceļus: vispārināto ekstrēmo vērtību (GEV) sadalījumu bloku maksimumiem un vispārināto Paretas sadalījumu (GPD), ko izmanto pieejas „virs sliekšņa pārsniegumi” (peaks-over-threshold) ietvaros, lai modelētu pārsniegumus virs augsta sliekšņa.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
+vēl 1
Avoti
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/extreme-value-theory
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ salīdzināt
- Nosacītais riska apmērs (paredzamais deficīts)Finanses↔ salīdzināt
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Realizētā volatilitāte un HAR modelisFinanses↔ salīdzināt
- Vērtība pie riska (VaR)Finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →