Tirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)
Tirdzniecība pārī ir kvantitatīva tirdzniecības stratēģija, kas ieņem garo un īso pozīciju divos kointegrētos aktīvos, kad to cenu atšķirība (starpība) uzrāda atgriešanos pie vidējās vērtības. To popularizēja kā relatīvās vērtības arbitražas noteikumu Gatev, Goetzmann un Rouwenhorst (2006), un kvantitatīvi formulēja Vidyamurthy (2004).
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/pairs-trading
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- HAR-RV model of realized volatilityFinanses↔ salīdzināt
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Riska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelisFinanses↔ salīdzināt
- Riska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)Finanses↔ salīdzināt
- Viļņu analīze finanšu laika rindāmFinanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →