Procentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)
Procenti likmju modeļi ir strukturāli modeļi, kas apraksta, kā procentu likmes laika gaitā attīstās stohastiskās diferenciālvienādojumu sistēmā. Šī grupa ietver Vasiceka normālo īstermiņa likmju procesu (1977), CIR kvadrātsaknes procesu, Hull-White pielāgojamo pagarinājumu un Nelsona-Sīgela pieeju ienesīguma līknes pielāgošanai (1987).
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Portfolio modela "Black-Litterman"Finanses↔ compare
- Mertona lēcienu-difūzijas modelisFinanses↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Tirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)Finanses↔ compare
- Atvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšanaFinanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →