Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelis
Johansena procedūra ir daudzvielu kointegrācijas sistēma, ko 1991. gadā ieviesa Søren Johansen. Tā testē ilgtermiņa līdzsvara sakarības starp vairākām I(1) laika rindām. Tā nosaka, cik daudz kointegrācijas vektoru saista rindas, un pēc tam veido Vektora kļūdu korekcijas modeli (VECM), lai aprakstītu īstermiņa dinamiku ap šo līdzsvaru.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
+vēl 3
Avoti
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/johansen-cointegration
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ salīdzināt
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ salīdzināt
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →