Riska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)
Riska mēri astē kvantificē zaudējumu sadalījumu ārpus vērtības riska (VaR). Paredzamais trūkums — paredzamais zaudējums, ja VaR tiek pārsniegts — ir vadošais koherents riska mērs, ko formalizējuši Artzner, Delbaen, Eber un Heath (1999) un ko par koherentu pierādījuši Acerbi un Tasche (2002). Spektrālie un uz ekspektilēm balstītie mēri to vispārina.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/tail-risk-measures
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Ekstrēmo vērtību teorija (EVT)Finanses↔ salīdzināt
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Kvantīļu regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Markova režīmu pārslēgšanās modelis finanšu sērijāmFinanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →