Portfolio modela "Black-Litterman"
Modelis "Black-Litterman", ko 1992. gadā ieviesa Fišers Bleks un Roberts Littermans, ir Bajesas portfeļa sadales sistēma, kas apvieno tirgus līdzsvara atdeves ar investora paša viedokļiem, lai radītu stabilākus, intuitīvākus portfeļus. Tas tika izstrādāts, lai novērstu klasiskās Markovica vidējās-variācijas optimizācijas galējo koncentrāciju un jutīgumu pret ievades datiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/black-litterman-model
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- HAR-RV model of realized volatilityFinanses↔ salīdzināt
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Tirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)Finanses↔ salīdzināt
- Riska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelisFinanses↔ salīdzināt
- Riska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)Finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →