Daudzfaktoru riska modelis (Fama-French, APT)
Faktoru riska modelis ir daudzfaktoru sistēma, kas saista aktīvu ienesīgumu ar sistemātiskiem riska faktoriem, piemēram, tirgu, vērtību, lielumu un momentu. Fama-French trīsfaktoru un piecfaktoru modeļi (1993) un Rosa arbitrāžas cenu noteikšanas teorija (1976) sadala portfeļa risku un nosaka alfa.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kredītrisku modeļi (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanses↔ compare
- Vidējās-variances portfeļa optimizācija (Markovics)Finanses↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Faktoru riska analīze ar galvenajām komponentēmFinanses↔ compare
- Stohastiskās mainības modelis (Heston)Finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →