Mertona lēcienu-difūzijas modelis
Mertona lēcienu-difūzijas modelis, ko 1976. gadā ieviesa Roberts C. Mertons, paplašina ģeometrisko Brūnija kustību, pievienojot pēkšņus cenu lēcienus, ko rada Puasona process. Tas izskaidro volatilitātes smaidu un resursu sadalījumu ar resnām astēm, ko standarta Blekšolsas modelis nespēj izskaidrot, un to plaši izmanto opciju cenu noteikšanā un riska pārvaldībā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Portfolio modela "Black-Litterman"Finanses↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- HAR-RV model of realized volatilityFinanses↔ compare
- Tirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)Finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →