Regression modelStochastic Volatility

Modelis SABR

Modelis SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) ir stohastiskās volatilitātes ietvars, ko 2002. gadā ieviesa Hagan et al. procentu likmju atvasināto instrumentu novērtēšanai. Tas tver implikētās volatilitātes smaidu, izmantojot korelētus Brūnija procesus, un ir kļuvis par nozares standartu swaption un caplet cenu noteikšanai.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāLejupielādēt slaidus

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Metožu karte

Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.

Modelis SABR

Batesa modelis Hull-White Model Vietējā volatilitāte (Du…Novērtēšana pret risku n…Crank-Nicolson metodes c…Longstaff-Švarca metode

Avoti

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/sabr-model

Kura metode?

Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.

Batesa modelisKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Hull-White ModelKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Vietējā volatilitāte (Dupire)Kvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt

Salīdzināt blakus →

Uz to atsaucas

Batesa modelis Crank-Nicolson metodes cenu noteikšana Hull-White Model Vietējā volatilitāte (Dupire)Longstaff-Švarca metode Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulē

Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →

Lasīt pilno metodes aprakstu

Metožu karte

Avoti

Kā citēt šo lapu

Saistītās metodes

Kura metode?

Uz to atsaucas