Notikums (kumulatīvā nenormālā atdeve un pirkšanas un turēšanas nenormālā atdeve)
Notikumu pētījums ir finanšu pētniecības metode, kas mēra ziņu, politikas izmaiņu vai korporatīva notikuma ietekmi uz aktīvu cenām, izmantojot kumulatīvās nenormālās atdeves. MacKinlay (1997) apskatītais un Kothari un Warner (2007) ekonometriski formalizētais pētījums ir standarta instruments efektīvo tirgu hipotēzes pārbaudīšanai un notikumu informācijas satura analīzei.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/event-study-finance
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Modeļu "Liquidity Risk Models" (Amihud, Roll, LOT) saimeFinanses↔ salīdzināt
- Augstas frekvences datu un tirgus mikrostruktūras analīzeFinanses↔ salīdzināt
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Atvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšanaFinanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →