ScholarGate
Asistents
Regression modelDeterministic Volatility

Vietējā volatilitāte (Dupire)

Dupire vietējās volatilitātes modelis (1994) ir deterministisks ietvars, kas no tirgus opciju cenām izvelk termiņa un trieciena atkarīgu volatilitātes funkciju. Atšķirībā no nemainīgas volatilitātes, vietējā volatilitāte perfekti atbilst novērotajai implicētajai volatilitātes smaidam un tiek ieviesta, izmantojot galīgo starpību metodes Eiropas un Amerikas opciju cenu noteikšanai.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāLejupielādēt slaidus

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Metožu karte

Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.

Vietējā volatilitāte (Dupire)
Batesa modelisCrank-Nicolson metodes c…Novērtēšana pret risku n…Modelis SABRKāra-Madana ātrā transfo…Grieķi (Greeks) izmantoj…Longstaff-Švarca metode

Avoti

  1. Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link ↗

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/local-volatility

Kura metode?

Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.

Salīdzināt blakus →

Uz to atsaucas

Batesa modelisKāra-Madana ātrā transformācija (FFT)Crank-Nicolson metodes cenu noteikšanaGrieķi (Greeks) izmantojot automātisko diferenciācijuLongstaff-Švarca metodeModelis SABR

Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →

ScholarGate — Local Volatility (Dupire) (Dupire's Local Volatility Model). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/local-volatility · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026