Batesa modelis
Batesa modelis (1996) apvieno stohastisko mainīgumu un lēcienu difūziju, lai tvertu gan volatilitātes smaidu (smile), gan implied volatilitātes slīpumu (skew), kas novēroti akciju un valūtu opciju tirgos. Tas paplašina Hestona modeli, pievienojot peļņas rādītājiem Pāsona lēcienu komponenti, padarot to piemērotu opciju cenas noteikšanai, kad sagaidāmi pēkšņi cenu pārrāvumi.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-White ModelKvantitatīvās finanses↔ compare
- Vietējā volatilitāte (Dupire)Kvantitatīvās finanses↔ compare
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ compare
- Modelis SABRKvantitatīvās finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →