Kapitāla aktīvu cenas noteikšanas modelis (CAPM)
Kapitāla aktīvu cenas noteikšanas modelis (CAPM), ko 1960. gadu vidū izstrādāja Viljams Šārps un Džons Lintners, saista aktīva paredzamo ienesīgumu ar tā sistemātisko risku, ko mēra ar beta koeficientu. Tas nosaka, ka līdzsvara stāvoklī investori tiek atalgoti tikai par risku, ko nevar diversificēt: aktīva paredzētais pārsnieguma ienesīgums ir proporcionāls tirgus paredzētajam pārsnieguma ienesīgumam, kur beta ir proporcionalitātes konstante. CAPM ir pamats pašu kapitāla izmaksu noteikšanai, darbības rādītāju salīdzināšanai un plašai aktīvu cenu noteikšanas pētniecībai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x ↗
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Capital Asset Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/capm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Daudzfaktoru riska modelis (Fama-French, APT)Finanses↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →