Augstas frekvences datu un tirgus mikrostruktūras analīze
Tirgus mikrostruktūras analīze pēta, kā cenas veidojas no tirdzniecības un kotējumu datiem tūkstošdaļu precizitātē, aplūkojot orderu grāmatas dinamiku, piedāvājuma-pieprasījuma starpību (bid-ask spread) un cenu atklāšanu. Mūsdienu ekonometrisko ietvaru izveidoja Hasbrouck (2007) un paplašināja augstas frekvences datiem Aït-Sahalia un Jacod (2014).
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV model of realized volatilityFinanses↔ compare
- Procentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)Finanses↔ compare
- Mertona lēcienu-difūzijas modelisFinanses↔ compare
- Modeļu "Liquidity Risk Models" (Amihud, Roll, LOT) saimeFinanses↔ compare
- Atvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšanaFinanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →