Mertona defolta modelis
Mertona modelis (1974) ir strukturāla pieeja kredītrisku novērtēšanai, kurā uzņēmums nonāk defoltā, ja tā aktīvu vērtība dzēšanas termiņā ir zemāka par saistībām. Pašu kapitāls tiek aplūkots kā pirkšanas opcija uzņēmuma vērtībai, bet parāds – kā nenoteikta īsā pārdošanas pozīcija. Modelis saista uzņēmuma pamatus (aktīvu svārstīgumu) ar defolta varbūtību un ir pamats mūsdienu kredītrisku mērīšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Vasicek, O. (2002). The distribution of losses on loan portfolios. Journal of Risk, 5(2), 15-25. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Merton Structural Default Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/merton-default-model
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Kredīta novērtējuma korekcijaKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Kredīta novērtējuma korekcijaKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →