Kopuļu modeļi (Gausa, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopuļu modeļi ir funkciju saime, kas apraksta mainīgo atkarības struktūru atsevišķi no to individuālajiem (marginālajiem) sadalījumiem. Pamats ir Sklar'a teorēma (1959), kas parāda, ka jebkuru daudzmainīgo sadalījumu var sadalīt tā marginālajos sadalījumos un kopulā; Joe (1997) izstrādāja mūsdienu atkarības jēdzienu katalogu. Tie ir centrāli portfeļa riska un kredīta modelēšanā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ekstrēmo vērtību teorija (EVT)Finanses↔ compare
- Generalizētā autoregresīvā nosacītā heteroskedastiskuma (GARCH) modelisEkonometrija↔ compare
- Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisFinanses↔ compare
- Pīrsona momentu korelācijas koeficientsStatistika↔ compare
- Vērtība pie riska (VaR)Finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →