Riska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelis
Riska paritāte ir portfeļa svēršanas modelis, ko formalizējuši Maillard, Roncalli un Teïletche (2010), kurā katrs aktīvs dod vienādu ieguldījumu kopējā portfeļa riska daļā. Tam ir nepieciešama tikai aktīvu kovariācijas (riska) struktūra un nav nepieciešama sagaidāmās atdeves prognoze, un tas ir pamatā Bridgewater “All Weather” stratēģijai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/risk-parity-model
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Portfolio modela "Black-Litterman"Finanses↔ salīdzināt
- Riska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)Finanses↔ salīdzināt
- Vērtība pie riska (VaR)Finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →