Markova režīmu pārslēgšanās modelis finanšu sērijām
Markova režīmu pārslēgšanās modelis, ko 1989. gadā ieviesa Džeimss D. Hamiltons, ir slēpto stāvokļu laika sēriju modelis, kurā finanšu sērijas, piemēram, ienesīgums vai svārstīgums, uzvedas ar atšķirīgiem parametriem dažādos ekonomiskos režīmos (bullis/lācis vai augsts/zems svārstīgums). Tas ir Hamiltona MS-AR modeļa finanšu pielietojums, kur neuzskatāms Markova stāvoklis nosaka, kurš parametru kopums ir aktīvs katrā laika momentā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/regime-switching-finance
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
Salīdzināt blakus →Uz to atsaucas
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →