Stohastiskās mainības modelis (Heston)
Stohastiskās mainības modelis ir nepārtraukta laika opciju cenu noteikšanas un riska ietvars, kurā mainība seko savam nejaušam procesam, nevis paliek nemainīga. Hestona modelis, ko 1993. gadā ieviesa Stīvens Hestons, piešķir dispersijai vidēji atgriezošu kvadrātsaknes (CIR) dinamiku un nodrošina slēgtas formas opciju cenu; tas ir GARCH nepārtrauktā laika analogs.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Avoti
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kredītrisku modeļi (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanses↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- Modeļi ar ilgu atmiņu (ARFIMA, FIGARCH)Finanses↔ compare
- Augstas frekvences datu un tirgus mikrostruktūras analīzeFinanses↔ compare
- Vidējās-variances portfeļa optimizācija (Markovics)Finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →