Modelis "Copula CDO"
Modelis "Copula CDO" (Li 2000) izmanto Gausa kopulas, lai novērtētu nodrošinātās parāda saistības (CDO), modelējot kopīgo nokavējuma varbūtību visā obligāciju portfelī. Modelis kļuva par nozares standartu CDO novērtēšanai, taču pēc 2008. gada tika plaši kritizēts par astes riska un korrelācijas pārrāvumu novērtēšanas nepietiekamību krīžu laikā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/copula-cdo-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kredīta novērtējuma korekcijaKvantitatīvās finanses↔ compare
- Mertona defolta modelisKvantitatīvās finanses↔ compare
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →