HAR-RV model of realized volatility
HAR-RV modeli, ko 2009. gadā ieviesa Fulvio Corsi, prognozē realizēto svārstīgumu, sadalot to dienas, nedēļas un mēneša komponentēs. Tā ir vienkārša lineārā regresija, kas atspoguļo, kā dažādu ieguldījumu horizontu tirgus dalībnieki reaģē uz svārstīgumu, un tā dabiski uztver svārstīguma ilgtermiņa atmiņas uzvedību.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Avoti
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Markova režīmu pārslēgšanās modelis finanšu sērijāmFinanses↔ compare
- Riska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)Finanses↔ compare
- Viļņu analīze finanšu laika rindāmFinanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →