Keilija kritērijs
Keilija kritērijs (1956) ir formula optimālai likmju lieluma noteikšanai, kas maksimizē ilgtermiņa bagātības logaritmisko pieaugumu. Tas nosaka optimālo kapitāla daļu, kas jāriskē katrā tirdzniecības darījumā, pamatojoties uz uzvaras varbūtību un izmaksu attiecību. Kritērijs ir kļuvis par pamatu kvantitatīvajā tirdzniecībā, portfeļa pārvaldībā un uzvedības ekonomikā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/kelly-criterion
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →