Libor tirgus modelis
LIBOR tirgus modelis (LMM), ko izstrādājuši Brace, Gatarek un Musiela (1997), ir daudzfaktoru procentu likmju modelis, kas tieši modelē LIBOR likmju nākotnes vērtības kā lognormālus procesus. Atšķirībā no īstermiņa likmju modeļiem, LMM dabiski novērtē kapletes tirgus līmenī un ir nozares standarts cepuru, grīdu un eksotisku procentu likmju atvasināto instrumentu novērtēšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/libor-market-model
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Numeraire maiņaKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- HJM FrameworkKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Hull-White ModelKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →