Modeļu "Liquidity Risk Models" (Amihud, Roll, LOT) saime
Modeļu "Liquidity Risk Models" saime ir mērvienību kopums, kas kvantificē aktīva tirdzmošanas vieglumu, nosakot tā cenu ietekmi, efektīvo pirkšanas-pārdošanas starpību un korekciju par turēšanas periodu. Šī saime apvieno Amihud nelikviditātes koeficientu (Amihud, 2002), Rollas koeficientu (Roll, 1984) un LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) realizētās starpības mēru.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/liquidity-risk-models
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- HAR-RV model of realized volatilityFinanses↔ salīdzināt
- Mertona lēcienu-difūzijas modelisFinanses↔ salīdzināt
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Tirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)Finanses↔ salīdzināt
- Riska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelisFinanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →