Vidējās-variances portfeļa optimizācija (Markovics)
Vidējās-variances portfeļa optimizācija ir modernās portfeļa teorijas pamatmodelis, ko 1952. gadā ieviesa Harijs Markovics. Tas apraksta portfeļus paredzamās atdeves pret risku (varianci) plaknē un novelk efektīvo robežu alokācijām, kas piedāvā visaugstāko paredzamo atdevi katram riska līmenim, aptverot minimālās variances portfeli, maksimālā Šārpa koeficienta portfeli un ierobežotus variantus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ salīdzināt
- Kredītrisku modeļi (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanses↔ salīdzināt
- Procentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)Finanses↔ salīdzināt
- Riska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelisFinanses↔ salīdzināt
- Atvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšanaFinanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →