Kredītrisku modeļi (Merton, KMV, CreditMetrics)
Kredītrisku modeļi novērtē parādnieka maksātnespējas varbūtību un radušos kredīta zaudējumu sadalījumu. Strukturālo pieeju 1974. gadā ieviesa Roberts C. Mertons, aplūkojot uzņēmuma pašu kapitālu kā opciju uz tā aktīviem, un vēlāk tā tika paplašināta KMV attāluma līdz maksātnespējai sistēmā un CreditMetrics reitingu pāreju portfeļa modelī, ko 1997. gadā publicēja J.P. Morgan.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/credit-risk-models
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Event StudyFinanses↔ salīdzināt
- Procentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)Finanses↔ salīdzināt
- Modeļu "Liquidity Risk Models" (Amihud, Roll, LOT) saimeFinanses↔ salīdzināt
- Logistiskā regresijaPētniecības statistika↔ salīdzināt
- Atvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšanaFinanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →