Kredīta novērtējuma korekcija
Kredīta novērtējuma korekcija (CVA) ir pretējās puses kredītrisku, kas ietverts "over-the-counter" (OTC) atvasinātajos instrumentos, tirgus cena. CVA mēra zaudējumus no pretējās puses maksātnespējas, ņemot vērā gan maksātnespējas varbūtību, gan attiecīgo ekspozīciju. Kopš 2008. gada finanšu krīzes tā ir kļuvusi par atvasināto instrumentu novērtēšanas un riska pārvaldības galveno sastāvdaļu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Kredīta novērtējuma korekcijaKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Mertona defolta modelisKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →