ScholarGate
Asistents
Regression modelCredit Risk

Kredīta novērtējuma korekcija

Kredīta novērtējuma korekcija (CVA) ir pretējās puses kredītrisku, kas ietverts "over-the-counter" (OTC) atvasinātajos instrumentos, tirgus cena. CVA mēra zaudējumus no pretējās puses maksātnespējas, ņemot vērā gan maksātnespējas varbūtību, gan attiecīgo ekspozīciju. Kopš 2008. gada finanšu krīzes tā ir kļuvusi par atvasināto instrumentu novērtēšanas un riska pārvaldības galveno sastāvdaļu.

Pielietot ar EconMindDrīzumāApply, compare, get guidance
Tools & resources
Lejupielādēt slaidus
Learn & explore
VideoDrīzumā

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Metožu karte

Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.

Avoti

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Kura metode?

Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.

Salīdzināt blakus

Uz to atsaucas

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). Izgūts 2026-06-17 no https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026