Numeraire maiņa
Numeraire maiņa ir matemātiska tehnika opciju cenas noteikšanas vienkāršošanai, mainot diskonta faktora (numeraires) izvēli. Izvēloties numeraire, kas saskaņots ar izmaksas struktūru, sarežģītas problēmas kļūst vienkāršas. Šī tehnika ir būtiska LIBOR tirgus modeļiem un daudzvalūtu atvasinātajiem instrumentiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/change-of-numeraire
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- HJM FrameworkKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Libor tirgus modelisKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →