Nosacītais riska apmērs (paredzamais deficīts)
Nosacītais riska apmērs (CVaR), ko sauc arī par paredzamo deficītu, ir koherents astes riska mērs, kas kvantificē zaudējumu nosacīto vidējo vērtību, pārsniedzot riska apmēra slieksni. To optimizācijai ieviesa Rokafellers un Uriasevs (2000), un Acerbi un Taše (2002) pierādīja, ka tas ir koherents, un tas ir aizstājis VaR kā regulatīvo standartu saskaņā ar Bazels III/IV.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Kvantīļu regresijaEkonometrija↔ compare
- Realizētā volatilitāte un HAR modelisFinanses↔ compare
- Vērtība pie riska (VaR)Finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →