Binomiālā opciju cenas noteikšana (Kokss-Rossa-Rubinšteina)
Binomiālais opciju cenas noteikšanas modelis, ko 1979. gadā ieviesa Džons Kokss, Stīvens Ross un Marks Rubinšteins, nosaka opciju cenas, modelējot pamatā esošo aktīvu kā diskrētu koku, kurā cena katrā solī palielinās vai samazinās par noteiktiem koeficientiem. Strādājot atpakaļgaitā no opcijas izmaksas dzēšanas termiņā, izmantojot bezriska neitralitātes varbūtības, tas rada cenu bez arbitraža, kas tuvojas Bleka-Šolza cenai, pieaugot soļu skaitam — vienlaikus dabiski apstrādājot amerikāņu opciju agrīnu izpildīšanu, ko slēgtās formulas nevar.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Blacka-Scholesa-Mertona opciju cenu noteikšanas modelisFinanses↔ compare
- Procentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)Finanses↔ compare
- Mertona lēcienu-difūzijas modelisFinanses↔ compare
- Stohastiskās mainības modelis (Heston)Finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →