Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulē
Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulē (1979) ir pamatprincips, ka atvasināto instrumentu cenas ir vienādas ar gaidāmo izmaksu, kas diskontēta ar bezriska likmi, aprēķinātu pret risku neitrālas varbūtības mēra (Q-mēra) ietvaros. Šis princips, ko formalizēja Harrison un Kreps, novērš nepieciešamību aplēst riska prēmijas un ir mūsdienu atvasināto instrumentu cenu noteikšanas pamats.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
+vēl 5
Avoti
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Batesa modelisKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Numeraire maiņaKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Libor tirgus modelisKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Modelis SABRKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →