Atvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšana
VaR atpakaļtestēšana ir statistisku testu saime, kas validē riska modeli, salīdzinot tā prognozētās atvērtības pievienotās vērtības (Value-at-Risk) ar reālajiem zaudējumiem. Tā balstās uz Kupiec (1995) neuztiecamo seguma testu, Christoffersen (1998) nosacīto seguma testu un Engle-Manganelli dinamisko kvantiļu (DQ) testu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- HAR-RV model of realized volatilityFinanses↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →