Regression modelStochastic Volatility
SABRモデル
SABR（Stochastic Alpha-Beta-Rho）モデルは、2002年にHaganらによって導入された確率的ボラティリティフレームワークであり、金利デリバティブの評価に用いられます。相関を持つブラウン運動を通じてインプライド・ボラティリティのスマイル効果を捉え、スワップションやキャップレットの価格設定における業界標準となっています。
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出典
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ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/sabr-model
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