Regression model
確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）
確率的ボラティリティモデルは、ボラティリティが一定ではなく、それ自体がランダムなプロセスに従う、連続時間オプション価格設定およびリスクの枠組みである。1993年にSteven Hestonによって導入されたヘストンモデルは、分散に平均回帰的な平方根（CIR）ダイナミクスを与え、閉形式のオプション価格を導出する。これはGARCHの連続時間対応物である。
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出典
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/stochastic-volatility-model
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