Regression modelJump-Diffusion
ベイツモデル
ベイツモデル（1996）は、確率的ボラティリティとジャンプ拡散を組み合わせ、株式および通貨オプション市場で観察されるインプライド・ボラティリティのスマイルとスキューの両方を捉える。これは、リターンのポアソンジャンプ成分を追加することでヘストンモデルを拡張したものであり、突然の価格変動が予想される場合のオプション価格設定に適している。
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出典
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/bates-model
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