Regression model
DCC-GARCH（動的条件付き相関）
DCC-GARCHは、複数の資産間の相関が時間とともに変化することを許容する、Engle（2002）による多変量ボラティリティモデルである。各系列に個別の単変量GARCHモデルを当てはめ、その後、動的な相関行列を第2の別個のステップで推定する。
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出典
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/dcc-garch
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