İstatistik
56 の手法がこの系統にあります。
注目
アルトマンZスコア：企業倒産の予測The Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived throug監査における分析的手続Analytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual ベイツモデルThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score：収益操作の検出The Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financi二項オプション価格設定 (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priブラック・リッターマン・ポートフォリオモデルThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
学びの道筋
このトピックで最も多く参照される基礎的な手法を、発展してきた順に並べました — はじめての方はここから読み始めてください。
すべての手法 56
アルトマンZスコア：企業倒産の予測監査における分析的手続ベイツモデルBeneish M-Score：収益操作の検出二項オプション価格設定 (Cox-Ross-Rubinstein)ブラック・リッターマン・ポートフォリオモデルBlack-Scholes-Mertonオプション価格モデルCAMELSレーティングシステム資本資産価格モデル（CAPM）ヌメレール（基準資産）の変更条件付きバリュー・アット・リスク（期待ショートフォール）仮想評価法コピュラCDOモデルコピュラモデル（正規分布、t分布、Clayton、Gumbel、Frank）信用リスクモデル（マートン、KMV、クレジット・メトリックス）信用スコアリング（スコアカード、WoE/IV）クレジット・バルエーション・アジャストメントDCC-GARCH（動的条件付き相関）デビット評価調整Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP)サーチ・マッチングモデルデュポン分析イベントスタディ（累積異常収益率とバイアンドホールド異常収益率）極値理論 (EVT)多因子リスクモデル（Fama-French, APT）自動微分によるグリークス計算実現ボラティリティのHAR-RVモデルヘドニック価格モデルHJMフレームワークHull-White モデル金利モデル（ヴァシチェク、CIR、ネルソン・シーゲル）ヨハンセンの共和分検定とベクトル誤差修正モデルマートン・ジャンプ拡散モデルカルマンフィルタケリー基準LIBOR市場モデル流動性リスクモデル（アミハド、ロール、LOT）局所ボラティリティ (Dupire)長期記憶モデル（ARFIMA、FIGARCH）高頻データと市場マイクロストラクチャ分析平均分散ポートフォリオ最適化（マルコヴィッツ）Mertonデフォルトモデル世代重複モデルペアトレーディング（統計的裁定取引）主成分リスク要因ラムゼイ＝キャス＝クープマンス・モデルリアル・ビジネス・サイクル・モデル実現ボラティリティとHARモデル金融系列のためのマルコフ・レジームスイッチングモデルリスクパリティ（均等リスク寄与）ポートフォリオモデルリスク中立評価SABRモデルスラツキー方程式確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）テールリスク指標（期待ショートフォール、スペクトル、エクスペクタイル）トラベルコスト法VaRバックテスト