ケリー基準

ケリー基準（Kelly Criterion, 1956）は、長期的な資産対数成長率を最大化する最適な賭け金サイズを決定する数式である。この基準は、勝率とペイオフ比率に基づいて、各取引でリスクを冒すべき資本の最適な割合を規定する。この基準は、計量取引、ポートフォリオ管理、行動経済学の基礎となっている。