Regression model
高頻データと市場マイクロストラクチャ分析
市場マイクロストラクチャ分析は、ティックレベルの取引および引用データから価格がどのように形成されるかを研究し、オーダーブックのダイナミクス、ビッド・アスクスプレッド、および価格発見を調査する。現代の計量経済学的枠組みは、Hasbrouck (2007) によって設定され、Aït-Sahalia と Jacod (2014) によって高頻度データに拡張された。
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出典
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/high-frequency-microstructure
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