Regression modelCopula Models
コピュラCDOモデル
コピュラCDOモデル（Li 2000）は、債券ポートフォリオ全体での同時デフォルト確率をモデル化することにより、カバード債務証券（CDO）の価格設定にガウスコピュラを使用します。このモデルはCDO価格設定の業界標準となりましたが、テールリスクと危機の際の相関崩壊を過小評価していたため、2008年以降に激しく批判されました。
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出典
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/copula-cdo-model
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- クレジット・バルエーション・アジャストメント数理ファイナンス↔ compare
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