Regression model
ヨハンセンの共和分検定とベクトル誤差修正モデル
ヨハンセンの手続きは、1991年にSøren Johansenによって導入された多変量共和分フレームワークであり、複数のI(1)時系列間の長期均衡関係を検定する。それは、いくつの共和分ベクトルが系列を結びつけているかを決定し、その均衡周りの短期ダイナミクスを記述するためにベクトル誤差修正モデル（VECM）を構築する。
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出典
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/johansen-cointegration
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