Regression model
イベントスタディ（累積異常収益率とバイアンドホールド異常収益率）
イベントスタディは、累積異常収益率（CAR）を通じて、ニュースリリース、政策変更、または企業イベントが資産価格に与える影響を測定する金融研究手法である。マッキンレー（1997）によるレビューと、コタリおよびワーナー（2007）による計量経済学的な形式化を経て、効率的市場仮説を検証し、イベントの情報内容を分析するための標準的なツールとなっている。
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出典
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/event-study-finance
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