Regression model
金利モデル（ヴァシチェク、CIR、ネルソン・シーゲル）
金利モデルは、確率微分方程式の枠組みの中で金利が時間とともにどのように進化するかを記述する構造モデルである。このファミリーには、ヴァシチェクの正規短期金利プロセス（1977年）、CIRの平方根プロセス、調整可能なハル・ホワイトの拡張、および利回り曲線フィッティングのためのネルソン・シーゲルアプローチ（1987年）が含まれる。
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出典
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/interest-rate-models
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