Regression model
ペアトレーディング（統計的裁定取引）
ペアトレーディングは、価格差（スプレッド）が平均回帰を示す際に、共積分関係にある2つの資産に対してロング・ショートポジションを取る数量的取引戦略である。これは、Gatev、Goetzmann、Rouwenhorst（2006）によって相対的価値裁定取引のルールとして普及し、Vidyamurthy（2004）によって数量的に定式化された。
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出典
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/pairs-trading
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