Regression model
テールリスク指標（期待ショートフォール、スペクトル、エクスペクタイル）
テールリスク指標は、バリュー・アット・リスク（VaR）を超える損失分布を定量化する。期待ショートフォール（VaRが超過された場合の期待損失）は、主要なコヒーレントリスク指標であり、Artzner, Delbaen, Eber, Heath (1999) によって形式化され、Acerbi and Tasche (2002) によってコヒーレントであることが示された。スペクトルおよびエクスペクタイルに基づく指標はこれを一般化する。
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出典
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/tail-risk-measures
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