平均分散ポートフォリオ最適化（マルコヴィッツ）

平均分散ポートフォリオ最適化は、1952年にハリー・マーコウィッツによって導入された現代ポートフォリオ理論の基礎モデルであり、期待リターンとリスク（分散）の平面上でポートフォリオを記述し、各リスク水準に対して最も高い期待リターンを提供する配分の効率的フロンティアを描画します。これには、最小分散ポートフォリオ、最大シャープレシオポートフォリオ、および制約付きバリアントが含まれます。