Regression modelValuation Theory
リスク中立評価
リスク中立評価（1979年）は、デリバティブ価格がリスクフリーレートで割り引かれた期待ペイオフに等しいという基本原理であり、リスク中立確率測度（Q測度）の下で計算される。HarrisonとKrepsによって形式化されたこの原理は、リスクプレミアムの推定の必要性をなくし、現代のデリバティブ価格設定の基礎となる。
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出典
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
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