Regression modelCredit Risk
クレジット・バルエーション・アジャストメント
クレジット・バルエーション・アジャストメント（CVA）とは、店頭（OTC）デリバティブに組み込まれたカウンターパーティ・クレジット・リスクの市場価格です。CVAは、デフォルト確率と当時のエクスポージャーの両方を考慮して、カウンターパーティのデフォルトによる損失を測定します。2008年の金融危機以降、デリバティブの評価とリスク管理の重要な構成要素となっています。
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出典
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ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
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